先跌后涨上演“V型”反弹 私募期货策略产品年内收益显著
6月24日，资本邦了解到，2022年以来，A股市场先跌后涨，上演“V型”反弹，尽管证券私募产品年内收益率整体呈现负增长，但是部分策略产品“顺势而为”，取得了超过市场均值的业绩表现，成为2022年证券市场中的一抹亮色。
私募排排网监测的数据显示，最近半年采用管理期货策略和债券策略显著获得正收益，分别为2.17%和1.05%，而采取事件驱动、股票策略、宏观策略、组合基金、复合策略等则显著负增长。不过，随着大盘的反弹，事件驱动、股票策略等开始展露上涨迹象，最近1个月涨幅均超过5%，最高达到7.58%。
图表来源：私募排排网
私募排排网数据还显示，截至2022年6月22日，股票策略私募产品年内平均收益率为-10.96%，仅有14.3%的产品录得正收益，该结果根据统计超过1.5万只产品得出。从证券私募全行业看，私募排排网监测的近2.4万只证券私募产品，上半年的平均收益率为-7.29%。
另外一家机构朝阳永续监测的数据也显示，截至2022年6月23日，超2.2万只证券私募产品的年内平均收益率为-6.60%。其中，采用股票策略的私募产品亏损超出平均值，2022年以来年内平均收益率为-9.81%。
朝阳永续数据显示，2022年以来采用CTA策略私募产品(主要是投资于商品期货，金融期货等品种的基金产品)平均收益率为3.68%，在主要的私募投资策略中位列首位。另外，采用债券策略的私募产品年内也取得了正收益。
CTA趋势策略的收益主要来源于标的资产的趋势性变化。因此对CTA趋势策略收益来源的分析，可以一定程度转换为对期货市场动量效应的分析。
中信期货发布研报认为，具体商品策略层面，铁水面临政策减产压力+终端需求持续弱势预期+极低的钢企盈利率+废钢供给回升形成替代的四重压力，负反馈已现端倪，双焦及铁矿压力仍然较大。钢材仍有政策预期+减产预期+旺季预期可以期待，最悲观时刻尚未到来，如需求环比有所改善，价格或将企稳。有色金属当前仍然受海外流动性收紧以及国内需求疲弱的影响，但价格已经跌至成本线左右，后续如果需求企稳或情绪改善，价格存反弹可能。原油短期供应偏紧，库存偏低且累库低于季节性，低位库存托底油价，油价保持高位震荡。贵金属可以重新建立多单，关注通胀预期和原油价格回落情况。(潘忠侃)
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